日元掉期利差显示日债收益率曲线趋向“熊市变平”

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1、【日元掉期利差显示日债收益率曲线趋向“熊市变平”】关于日本央行政策变化的猜测焦点已经转移到收益率曲线的前端，长期债券比短期债券更受青睐。

2、在日本央行行长植田和男9月9日接受采访之前，债券市场的主要焦点一直是10年期国债收益率上限的命运。

3、现在，负利率政策可能结束的可能性更引人注目。

4、自周末的采访以来，两年期掉期利差的扩大幅度超过了其他期限，表明投资者押注两年期债券收益率走高，或者这些债券的持有者已经进行了对冲交换。

5、与10年期债券不同，缺乏两年期债券期货也意味着，资金更集中流向掉期。

6、这表明年底前的收益率曲线将趋于平缓。

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